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形形色色交易法连载之四:三重滤网交易法[转]

内容如下:
        Dr. Alexander Elder,心理学博士,三重滤网交易系统发明人,在交易世界中拥有很好的声誉。著作:《Coming into my trading room》《Trading for a living》。
       这样愉悦的谈话场景,我每年总能经历数次:在不同的场合,我会遇到一些交易者,他们在阅读了我的书籍或参加了交易训练营之后,就开始了自己的交易生涯。他们认为三重滤网交易系统是顶尖的系统,由此获得的成功感受常伴左右。我很早就留意到在交谈中,这些交易者会略有歉意地告诉我,他们采用了我的三重滤网理论,不过并没有完全遵循我的指导。而是把我教的三重滤网交易系统做了一些改动:修改一个指标,再度添加一重滤网,替换了某种工具等等。当我听到他们的做法时,就明白这些人是市场的赢家。首先我会讲,成功主要取决于他们自己的努力。我教授给他们的内容与同一训练营里的数十位同学是一样的,别无二致。市场赢家有能力提取自己需要的内容,并用它取得成功。其次,在看待他们改动我的交易系统,并向我道歉的事情时,我认为他们的做法是赢家具有的胜利态度的体现。要想从一个交易系统中受益,必须测试相关参数,作出优化调整,直至这个系统符合自己的心智才情。即使这个系统是由别人发明的,也应如此。要想在市场上获胜,需要执行纪律,而执行纪律的效果,则取决于对系统的信心。只有你运用自己的数据来测试系统,并且将它调整成适合自己交易的风格时,你才会对这个交易系统怀有足够的信心。
       上世纪80年代中期,我发明了三重滤网交易系统,并且在1986的期货杂志上将它公诸于众。后来我在《交易生涯不是梦》和几张影音资料中对三重滤网系统作了改进,在这里我们做下回顾,并将关注的焦点放在近来的系统改动上。
       那么究竟什么是交易系统?方法,系统和技巧之间又存在着哪些差异?
       方法是一种概括的交易的哲学。比如,顺势交易,趋势向上时买入,顶部形成,趋势向下时卖出。或者在市场价值被低估时买入,在价格接近历史支撑区时买入,到达阻力区时卖出。
       系统是为执行方法而建立的一套规则。比如顺势交易,交易者会在周均线向上时建立多头仓位,并在日图均线弯头向下时卖出(缓进快出)。或者,当周图的MACD柱状线上升时买入,下降时卖出。
       技巧是进场和出场时采用的明确具体的规则。比如,当系统发出买入信号时,技巧能明确地提示交易者在价格超越前一日高点,或者价格当日创下新低却在高点附近收盘时,建立多头仓位。
       三重滤网理论是对市场进行多周期分析,并同时运用趋势指标和振荡指标作为研判工具。在长期图表上用趋势指标进行分析,做出战略决策,确定多空方向。并在短期图表上采用振荡指标,做出战术决定,确定进场点和出场点。最初的方法没有变动,不过系统——所采用的指标——则随着年月的增长而有所演进。技巧亦是。
       三重滤网理论采用三重过滤或测试的方法对每笔可能的交易进行了检验。每重滤网都采用了不同的周期和指标。这些滤网淘汰了许多乍看之下诱惑人心的交易。三重滤网采用明察审慎的态度来对待交易。
 
指标的冲突
 
      在鉴别趋势和反转时,技术指标比价格形态更为客观。需要留意的是,指标参数的变动会影响指标发出的交易信号,交易者需要仔细调整指标参数,直至它适合你的风格。
 
指标可分为三大类:
 
      趋势指标:此类指标有助于鉴别趋势,包括移动平均线,MACD以及其他指标。这些指标的特点是市况向上时,指标也向上,市况向下时,指标也向下。市场是盘整态势时,指标也随着走平。
 
      振荡指标:此类指标通过鉴别超买超卖状态,以求捕捉趋势的反转点。包括包络线(Envelops)或通道,强力指数(Force Index),KD,艾达透视指标(Elder-ray)及其他指标。这些指标通过鉴别市况涨跌过头的情况来提示趋势的反转。
 
       第三类指标有助于辨识大众的市场情绪。包括好友指数(Bullish Consensus),交易员持仓报告(Commitment of Traders),新高新低指数(New High-New Low Index),以及其他反映市场牛熊心理整体水平的指标。
 
       不同类型的指标经常发出相互矛盾的信号。趋势指标向上,提示应当入市做多,而同时振荡指标却已处于超买状态,提示做空。趋势指标向下,提示应当入市做空,而振荡指标却处于超卖状态,提示做多。这种情形下,交易员容易掉进为“希望”所诱导的陷阱,他会选择那个顺从他主观心意的指标所发出的信号。交易者需要建立起一个系统,能够对各类指标进行综合考虑,并能处理不同类型的指标之间发生的矛盾。
 
周期的冲突
 
       指标可以提示我们,同一时间的一只股票既处在上升趋势,也处在下降趋势里。原因何在?周图上均线上升,发出买入信号,然而在日图上,均线却是下降的,发出卖出信号。同样,小时图均线上升,提示做多,而10分钟图均线却下降,提示做空。我们应当如何处理这些矛盾的信号呢?业余水平的交易者会选择最明显的信号,并仅仅盯着一个单一周期,通常是日图,运用指标分析并忽略其他的周期。这种做法只在周图产生上升的主趋势时才会有效,否则小时图上发生的剧烈变动会让他们的交易变得一团糟。交易者不应当忽略不同周期间的关系。
       有些人用日线做交易赔了钱,他们经常一厢情愿地认为,如果加快交易频率并且采用实时数据,交易会有所起色。实际上,如果用日线图不能赚钱,那么实时数据只会让交易者赔得更惨。屏幕上纷纭变动的数据让这些输家陷入了迷乱状态。也有更顽固的人采取了极端作法,跑到交易所里租了一个席位,采用场内更为快速的数据来交易。很快,清算所的保证金监察人员就会注意到,这个新面孔的资产发生缩水,并达到风险警示水平。于是工作人员进场通知这个不幸的人,输家起身离场,从此销声匿迹——他,出局了。
       发生上述的问题,原因不是数据传输太过迟缓,而是他的决策过程混乱无序,没有章法。解决周期冲突的问题,交易者不应当进一步贴近市场去考查那些繁枝缛节,而是后撤——用大视野来把握大势。首先作出战略决策,确定多空方向,然后再贴近市场,去寻找入场点和出场点。这就是三重滤网交易系统要探讨的全部内容。
       那么如何界定长短周期呢?三重滤网理论避开了僵化的定义,将重心放在不同周期间的关系上,从而巧妙地解决了这个问题。首先,你要选取你最喜欢的交易周期,它被称为“中间周期”,如果你喜欢日线交易,那么你的中间周期就是日图,如果你是一名日内交易者,喜欢采用五分钟图,那么中间周期就是五分钟图。余者依次类推。
       按照三重滤网理论的定义,将中间周期乘以五倍,即可得出长周期。(参见“时间——五的因素”,第87页)。若你的中间周期是日图,则长周期是周图。中间周期是五分钟图,则长周期是半小时图,余者类推。选择你中意的交易周期,把它定义为中间周期,旋即将它放大,形成上一级别的长周期。在长周期图表上制定战略决策,再返回至中间周期来寻找入场点和出场点。
       三重滤网理论的核心原则就是开始分析时,首先后撤一步,采用大视角考察长期图表,以制定战略决策,确定多空方向。然后再贴近市场,作出战术决策以寻找入场点和出场点。
 
三重滤网的原则
 
       三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。
       首先在长期图表上采用趋势指标做出战略决策。——这是第一重滤网。然后在中间图表上运用振荡指标来确定入场点和出场点。——这是第二重滤网。三重滤网理论提供了数种方法来设置多空交易单。——这是第三重滤网,我们可以采用中间图表或短期图表来安排交易单。
       首先选取你最喜欢的交易周期,把这个合乎心意的周期定义为中间周期。然后把这个周期的长度乘以五倍,得到长周期。在这个长周期上采用趋势指标,制定战略决策,确定做多,做空或是观望。观望也是合理的做法。如果长期图表看多或看空,则返回到中期图表,用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的入场点和出场点。在切换至短期图表之前,设置好停损和获利目标位,如果可能,精确地调整好入场点和出场点。
 
第一重滤网
 
       选择你最喜欢的交易周期,并将它定义为中间周期。再把它的长度乘以五倍,得出长周期。如果你选择日线作为中间周期,则立刻将注意力移至周线,即你的长期图表上进行分析。在这个决策过程里,不允许再看日图,因为这会影响你对周图的分析。如果日内交易者把十分钟图做为中间周期,则须将注意力立即移至小时图。小时图与十分钟图的五倍,即五十分钟图略有差异,不过无碍大局,毕竟交易只是一门技艺而不是精确的科学。如果你是长线交易者,你可以选择周线作为中间图表,并把月线作为长周期。在月线上采用趋势指标进行分析,并制定出战略决策以确定做多,做空或是观望。最早的三重滤网理论采用周图的MACD柱线的坡度作为趋势指标。它非常敏感并发出许多买卖信号。而现在我更喜欢采用周线上的指数加权移动平均线作为我长期图表上的主要趋势指标。当周图上的指数加权均线上升时,则表明是上升趋势,应当做多或观望。当它下降时,则表明是下降趋势,应当做空或观望。我采用26周均线,原因是它代表了半年来市场大众的交易活动。交易者可以测试均线的参数并寻找到适应特定市场的优化均线。其他指标亦如此。
       我在周图上继续运用MACD柱线,当指数加权均线与MACD柱线协调一致,彼此呼应时,则表明确立了动力十足的趋势,鼓励交易者投入较重仓位。而周图上MACD柱线与价格发生的背离,则是技术分析中最强烈的信号,甚至超过了指数加权均线的提示。
 
第二重滤网
 
       返回到中间图表,并且采用振荡指标来寻找顺应长期趋势方向的交易机会。当周线趋势看涨时,等待日线振荡指标回落并发出买入信号。在回调时买进,比在浪顶买入要安全。周线看涨,而日线振荡指标看跌时,也可以把先前的多单平仓,获利出局。不过,交易者不能在此位置建立空头仓位。
       当周线看跌时,等待日线震荡指标上涨并发出做空信号。在反弹时做空,要比创新低时跟进做空安全。当日线上的振荡指标发出买入信号时,可以把空单平掉,获利出局,不过不应当在此建立多头头寸。振荡指标的选择,取决于你的交易风格。
       保守的交易者会选择一个相对慢速的振荡指标,例如日线上的MACD柱线或KD,以用于第二重滤网的分析。当周图看涨时,等待MACD柱线回落至零轴之下,并再度弯头向上时,或者等KD回落至超卖区发出买入信号时寻找作多机会。
       熊市则反之。当周图的趋势指标表明趋势向下,则日图的零轴之上MACD柱线掉头向下,或者KD上涨至超卖线并且发出作空信号时寻找做空机会。
       在主要趋势的早期阶段,慢速振荡指标效果颇佳,此阶段价格运行较为迟缓。而在趋势的加速期,价格拉回修正的幅度较浅,要想跳上快速运动的趋势,交易者需采用快速的振荡指标。
       积极的交易者可采用强力指数(Force Index)的双日加权指数均线(参数可长一些,依据对市场的研究,得出最优化的均线参数。)周图趋势向上,日图上的强力指数回落至零轴之下,则出现买入机会。熊市则反之。周图趋势向下,强力指数的两日加权指数均线回升至零轴之上,则出现卖出机会。
       其他指标也可应用于三重滤网,第一重滤网可采用趋向系统(Directional System)或趋势线。第二重滤网可采用MTM,RSI,艾达透视指标(Elder-ray Index)等。在第二重滤网阶段,设立盈利和止损目标,并在衡量风险与潜在的收益之后,作出是否交易的决定。
       设立止损。止损是安全网,它会截断糟糕的交易招致的损失。交易必须设损,以防止一笔或一连串的不利交易带来的损失毁掉帐户。要想成为赢家,这是必经的步骤,然而许多人却不设止损,认为那样做会两面挨打。如果不设止损,原来的亏损单最终会获利。设损会让他们很快遇到麻烦,因为无论如何设损,市场一定会打掉他们的止损单。
       首先要在市场不易打掉的位置设损,将停损指令放在市场噪音区间的外围。(参见安全区域,第173页)。其次,偶尔发生的两面挨打,是为保证长期安全应当付出的代价。即使你的分析能力卓然出众,也应设损操作。只用一种方式移动止损,那就是顺着交易盈利的方向。当市场朝你有利的方向运动时,将先前的停损单调整成持平止损。在有利趋势前进的时候,一路调整止损以保护你的账面利润。专业交易者永不让盈利变成止损。
       一笔损失不能让你的总资产损失超过2%(参见第7章,资金管理公式),如果三重滤网发出交易信号,经过权衡,认为这笔交易采用合理的止损,可能损失2%资产的风险,那么就放弃这笔交易。
       设立盈利目标,设立盈利目标时要灵活,这取决于你的目的和资金情况。如果你的资金充裕,并且是长线交易者,则在牛市的开始阶段建立一个较大的头寸,在周线趋势看涨的前提下,在日图出现买入机会时连续建仓。在周图指数加权平均线走平时获利出局。熊市反之。
       另一种做法就是当价格触及通道的轨道时获利平仓。做多,则在价格抵达通道上轨时获利平仓,并在价格再度拉回至日均线时做多;做空,则在价格回落至通道下轨平仓,并在价格再度反弹至均线时做空。
       短线交易者会采用强力指数(Force Index)的两日指数加权均线作为出场依据。上升趋势中,在强力指标均线呈负值时做多,在转为正值时平仓。如果在下降趋势里做空,那么在强力指数的两日均线呈正值时做空,并在转为负值时平仓。
       新手做交易的方式就象买彩票一样——买完彩票后,就呆坐在电视前看他是否中彩。而专业水准的交易者不仅考虑进场,也会认真地考虑出场问题,其中花费的精力,与进场相比毫不逊色。
 
第三重滤网
 
       第三重滤网用于制定精确的入场点,实时传导的数据对机智的交易者有益,不过有可能伤害那些做日内交易的缺乏经验的新手。若不能获取实时数据,交易者可采用日间突破和拉回修正的方法入市。
       当前两重滤网发出买入信号时(周线看涨,日线回调),在前日高点或比高点高一个Tick值的位置放一张买单。Tick是市场中采用的最小的波动单位。我们期待主要趋势再度延续并且在价格发生顺势突破时跟进。这种挂单方法,只适用于当天的交易。如果价格突破前一日的高点,你的多单会自动成交进场。交易者甚至不须观察日间的波动,将它交给经纪人打理即可。
       在前两重滤网提示做空时(周线看跌,日线反弹),在前一日的低点或者距低点低一个TICK值的地方挂一张空单。我们期待跌势再现,并在发生向下的突破时跟进,如果价格突破了前日的低点,那么空单成交。
       日图波幅可能很大,因此在顶部挂单做多,成本较高。另一种做法就是回调买入。如果打算在价格回调至指数加权平均线时买进,计算出第二天均线将要到达的位置,在相应的价位入场。亦可采用安全区域指标(SafteZone indicator)(参见173页)来观察市场跌破前日低点的距离,并在相应价位入市。熊市做空则反之。
       向上突破时买进的优点是跟随了运行的趋势。缺点是买进的点位相对较高,并且止损设得较宽。回调买进的好处是买的点位较低,并且止损设得较窄。坏处是容易遭遇掉头向下的反转趋势。“突破跟进”比较可靠,只是利润较少。“回调进场”风险较大,不过利润也较多。
       尽量用实时图表入场,当前面的二重滤网提示做多时(周线升势,日线回调),观察实时数据,并确定做多。开盘后一段时间内(Opening Range),若价格超过前15分钟至30分钟的高点,发生突破时则及时跟进;或者采用技术分析,分析日内图表以确定合适的入场点。做空,则观察开盘后一段时间的行情,发生向下突破时跟进;或者通过分析日内图表寻找机会,并采用实时数据入场。
       在实时图表上寻找买卖点的方法与日图相同,只是前者提示出入场的频率要加快许多。交易者若采用周图或月图入场,那么也必须用同样的周期出场。若采用实时数据进场,则应抵制日内图表信号的诱惑。周线和日线框架的交易,往往需要持仓数日,交易者不应受日内图表价格波动的困扰。
       Alexander Elder 是一位专业的投资家、知名技术分析师以及开业的精神医师,他以心理学的观点来剖析交易背后所隐藏的一些心理因素,可提供投资人另一种思考模式。以下节录他的一些观点:  
 
第一章 个人心理学
1.       买卖股票致胜的关键在头脑,而非电脑。
           ——学会控制情绪,情绪性的交易是成功的致命伤。
2.       与市场脱节或忽略群众心理的人是无法从买卖股票里赚钱的。
3.       保守的金钱管理能帮助你维持战果。
           ——买卖股票赚来的钱也是辛苦赚来的,必须有相同的风险意识。
4.       交易市场的机制是会让你的资本变少的。
           ——如果没有新资金注入市场,交易税和手续费会使市场缩水。
5.       一个成功的股票买卖者必须是实际主义者,并知道自己的能力与限制。
6.       大多数的失败者都存有幻想,一个认为其他成功者都有秘密方法的幻想。
7.       成功的股票买卖者通常是精明的,但是只有少数是知识份子。
           ——学位的高低与交易的成功与否没有绝对的关系。
8.       没有一种自动交易系统能完全取代人。
           ——卖发财软体的人不是骗子就是疯子。
9.       股票市场不是你的衣食父母,有许多人在里面等着赚你的钱。
10.     以下几种特质是一个失败的股票买卖者所具有的特质:
           (1). 「赌徒」特质:沉迷股票买卖无法自拔、喜欢短线操作、赢的时候有满足感、输的时候避重就轻、逃避现实。
           (2). 「自我毁灭」的特质:喜欢抱怨他人、自以为可打败市场、不肯面对问题、执意摊平。 
11.     如何去除「赌博」及「自我毁灭」的特质:
            (1). 承认自己是赌徒:了解自己的弱点后才能避免犯错。
            (2). 暂时离开市场:停止交易一段时间,学习不受市场影响。
            (3). 写交易日志:纪录买卖之状况与原因,避免重复错误。
            (4). 严格的金钱管理:要有停损的观念,订立交易计划。
12.     初学与业余的投资人才会被买卖的输赢影响情绪。
 
第二章 大众心理学
1.         股票的价值决定在下一个买主愿意用多少钱来购买。
2.         股票的价格与成交量反映了市场中群众的心理。
3.         技术分析的目的在于发觉上涨或下跌的趋势,以便押注在其中一方。
4.         股票市场是由你以及一大群敌人所组成,每个人都想把对方的钱拿走。
5.         群众能造成上涨或下跌的趋势,你可以选择跟随或让开,但不可对抗它。
            ——不可因价格太高就放空股票,而忽略了群众的力量。
6.         内线交易是唯一能持续在股票市场获利的方法。
7.         技术线图能反映市场所有参与者的交易,包括内线交易。
8.         大多数人都会因理性或非理性因素而买卖股票,非理性因素包括视为赌博与寻求刺激。而多数人都未能察觉其非理性的动机。
9.         机构法人比个人投资者占优势的地方有:
            (1).较低的手续费                               
            (2).付得起昂贵的资讯费用
            (3).交易时较冷静---别人的钱                      
            (4).必须适时停损。
10.       个人投资者比机构法人占优势的地方只有:不一定要交易。
11.       交易的目标应该是成功的交易,而不是经常的交易。
12.       大多数人都会受群众影响而忘记原来所想的交易计划。
13.       一个人的思想、行动、感觉,都会受群众影响而改变。
14.       衡量一个士兵的战斗力最好的指标是----该士兵与士官的关系。
15.       士兵可以因为信任士官而卖命----投资人也可以因为信任名嘴而破产。
16.       当上涨行情持续越久,技术分析师越容易陷入牛市的情结而忽略了反转的讯号。
17.       技术分析师就像一位配备电脑的应用社会心理学家。
18.       技术分析师相信价格已反应了市场所有的消息,包括基本分析。
19.       一位优秀的技术分析师不能心存对市场的偏见,否则就不客观。
20.       成功的交易有三要素:
             (1).必须能分析牛市和熊市两者间的力量。
             (2).好的金钱管理。
             (3).贯彻交易计划。

网上公式,,参考。
三重滤网MACD
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