新闻中心
联系我们
联系电话:18911028629
客服 QQ:2470130423
在线咨询:在线QQ交谈

一位华尔街外汇操盘手的自动交易系统

一位华尔街外汇操盘手在经过大量的短线交易后发现,市场要比自己想象的复杂得多。于是他决定寻找外汇交易的“蓝海”,最终开发出一套基于网格交易法的自动交易系统,用以规避人性的弱点。
    市场复杂
    “初涉汇市时自信十足,认为自己有多年股市实战经验,加上扎实的数学与计算机功底,外汇市场波动越大自己赚钱的速度就越快。”大概6年前,华尔街外汇操盘手虞兆康被大起大落的汇市吸引,并决定把日内交易作为主攻方向。
    “当时我一天最多要做10单,一般按照5分钟和15分钟周期图中的技术指标变化进出,每天都忙忙碌碌。我想如果每天净赚30点不难,那么几十天后本金就可以翻倍,然后再放大一倍仓位操作,资金不断实现乘数效应。
    在忙活了几百笔短线交易后,虞兆康发现市场完全不是自己想象的样子,自己其实是在给外汇交易商打工。
    虞兆康发现自己仿佛在与一个极少露出破绽的老练拳击手对搏,有时候他也有过优势,但时间长了,市场还是稳占上风,疲于奔命,消耗了大量精力看盘分析,但效果远逊于预期,特别是个人状态不理想的时候更是屡屡输得莫名其妙。很多时候冷静下来,他对刚才的交易动机和冲动感到匪夷所思,对市场的魔性觉得脊背发凉,但不久又踏进同一条错误的河流中。
    “《第五项修炼》中有‘动态性复杂’一说,揭示了微妙的因果关系、环境互动和时间滞后因素等对最终结果的影响,这就是外汇市场的真实写照。我感觉到日内交易就是在跟汇市动态性复杂较量,绝大多数个人投资者没有胜算。”
    寻找“蓝海”
    精疲力竭的他希望能找到属于自己的“蓝海”。“我也从同事和朋友那里拿到不少自动交易程式和系统,这在华尔街对冲基金中是必不可少的。我尝试开发其中的一些,修改参数优化结构,来辅助人工交易,但测试了不少,从长期来看都难以做到稳定盈利。”
    曾经有一位乌克兰的外汇程式交易员设计了一套自动交易系统,每次只赚5个点,通过结合技术指标的进出依据,短短几个月内将本金翻了几十倍,成为一次大赛的冠军。此后该人士自立门户开设对冲基金,起初几个月成绩依然可观,但不久市场风云突变,接连遭遇重大挫折。
    “自动交易很多时候宿命就是如此,市场总有时间和能力找到你的破绽,那时候就是你沦为95%~98%的失败者的一刻。”虞兆康深有感触。
    今年初,一位朋友又给了他一套自动交易系统。“起初我一听就觉得好笑:这种玩意儿也能赚钱?”
    这个系统是参考了网格交易法和赌场百家乐连续加码的策略,也就是押大小的时候连续押小(或大),输一次就加码再押,只要资金量足够大,最后肯定有盈利的时候。而网格交易法也就是持续做多(做空),每隔一定的点位再加倍仓位入场,只要撑得住,一个小规模的反弹就可以盈利。
    “我当时觉得这是很荒谬和愚蠢的做法,可能输起来比其他程式还要快。事实上我用历史数据来测试,情况也并不理想。但有一次我突然灵光一闪:这个交易系统的目的就是完全摒弃人性主观思考的因素,纯机械化操作,过滤所有市场的无序波动因素,即使是你一开始看错方向买在顶部,但理论上还是有最后翻盘的可能性的。” 
    他再次安装了这个系统,凭借自己5年的华尔街外汇交易经验以及在数学和计算机方面的天赋,他从许多地方入手修改,设定参数并不断优化测试。“结果越来越接近稳定盈利,当然如果我‘档位’(即两笔交易间价位差)调得大、入场条件严格的话,肯定盈利性就差一点,但安全性增加。反之则获利性更强,但爆仓可能增加。”
    投入实战
    经过几轮历史数据测试,一套自动交易系统最终投入实战。以欧元兑美元为例,该系统最大的可抗级数是15级,也就是第一次赌输钱的话你还有14次翻盘机会,应该可以规避绝大多数的小概率事件了。我用欧美20年的交易数据测试,历史上只有两次超过15级爆仓。”
    一般而言,在3~4级时他就开始盈利,并自动平仓或人工止赢再择机进入下一次交易,个别情况下7~8级已经是极限了。“总体思路就是蚂蚁啃骨头,用极大的仓位来博取每次极小的收益,积少成多稳定获利。我只设止赢位或人工止赢,不设止损位,因为从统计学角度而言,历史上只有两次有必要设止损,所以可以忽略不计。”
    对于出现单边数千点的趋势而导致爆仓的可能性,他也做了一些修正,例如进行对趋势仓位的人工干预,以及反向双倍开仓等许多策略。“但我的前提是自动交易,人的干预越少越好,除非连傻瓜都能看出来方向错了。”
    他目前的标准投入资金是3000美元,大概采用600倍以上的杠杆,那样可以动用的总仓位就是180万美元以上。用180万美元在市场上博取每次10美元、20美元的收益,虞兆康觉得非常踏实。当然根据具体货币对的特性,参数也是需要个性化的。比如欧元兑美元的小波段区隔可能有300点左右,但美元兑加元的相同区隔就有400~500点,明显要宽于前者,这都是需要考量和磨合的,所谓细节决定成败,虞兆康的工作绩效就体现在细节中。
    “实战了大概9个月,绩效相当不错,账户增值150%,人工干预次数很少,已经超预期完成了我蓝海战略的设想。”

期货讲座深圳期货培训期货培训讲座
全国互联网期货开户预约,网上期货开户手机期货开户均可,在线快速办理!让您足不出户15分钟内在线完成全部开户手续!操盘手精英网为您提供
最优惠的期货手续费!降低您的交易成本!
本网三大职能:
期货开户、操盘手培训网站定制网站建设

 
腾讯QQ:2470130423
版权所有@2014 操盘手精英网
电话:18911028629 QQ:2470130423 邮箱:2470130423@qq.com
北京
操盘手培训 期货开户 互联网期货开户 网站定制